本人近期将推出《DecisionTools高级应用：数量风险建模与决策分析》课程，有需要培训的团体或个人与我联系。

课程目标

DecisionTools是一套在Microsoft Excel量身定制集成程序，从而使用户可以在一个软件包中针对不确定因素完成风险优化及决策分析的操作。DecisionTools Suite包括使用蒙特卡罗模拟执行风险分析的@RISK、执行决策分析的PrecisionTree和执行灵敏度分析的TopRank。此外，软件还包括执行预测、数据分析和最优化的 StatTools、NeuralTools和Evolver。

本课程适用于从事风险建模、数据分析工作的人员。本课程使用项目成本评估、折现现金流模型等常规案例来讲解蒙特卡罗模拟的思想和软件操作技巧。学员将在课程中学习如何在Excel环境中建立风险评估模型和不确定性条件下的决策模型。

除了@RISK以外，本课程也会介绍DecisionTools套件的其他组件， 这些组件可以完善和补充@RISK的模拟功能。主要涉及的主题包括：

• 使用PrecisionTree做序列决策建模以及敏感性分析；
• 结合@RISK和PrecisionTree；
• 使用RISKOptimizer做不确定性优化;
• 使用TopRank做敏感性分析；
• 使用StatTools和NeuralTools做统计分析和预测

课程大纲

第一部分: @RISK和TopRank

• 概率论、统计学和蒙特卡洛模拟的基础知识
• @RISK的界面介绍
• 在确定性模型中加入不确定性
• 在风险模型中结合专家意见
• 用TopRank做敏感性分析和情景分析
• 模拟和模拟设置
• 输出与结果分析
• 在Excel中报告模拟结果

第二部分: @RISK, PrecisionTree, Evolver, RISKOptimizer, StatTools和 NeuralTools

• 使用离散分布
• 建模逻辑
• 选择适合的分布
• 拟合数据的分布
• 使用 @RISK做决策分析
• 使用PrecisionTree做决策分析
• 使用Evolver和RISKOptimizer做最优化决策
• 相关性建模
• 使用StatTools和NeuralTools做数据分析

第三部分: 案例教学

案例范围有：

• 公司财务规划
• 项目管理
• 股票价格与期权定价
• 管理利率风险
• 期货对冲
• 存货与排队论